מסחר אלגוריתמי בשוק ההון
מסחר אלגוריתמי באמצעות בינה מלאכותית: במהלך השנה האחרונה הגיע צוות החדשות של ערוץ 13 למשרדנו בנמל ת"א והציב בפנינו אתגר מפתיע ולא שיגרתי. בקשה ספונטנית לבניית שני תיקי השקעות לטווח של שבועיים על בסיס אחת החבילות הקיימות באתר. האתגר כלל בקשה לבניית שני תיקי השקעות: תיק בגישה פאסיבית וכן תיק בגישה אקטיבית.
I Know First נרתמה לתהליך וזאת בתקופה מאתגרת ותנודתית בשווקים.
לפני התוצאות, קצת על I Know First:
I Know First היא חברת פינטק ישראלית אשר פיתחה אלגוריתם בינה מלאכותית שמספק תחזית יומית לשוק ההון לזיהוי מגמות והזדמנויות השקעה. האלגוריתם מפיק תחזית יומית ל- 13500 נכסים כולל מניות, סקטורים/תעודות סל, שערי ריבית, מדדים עולמיים, סחורות וצמדי מטבעות לטווחי זמן שונים(טווח קצר, בינוני וארוך) ומזהה את הזדמנויות ההשקעה הטובות ביותר. האלגוריתם מפיק תחזית יומית ל-50 שווקים בעולם כולל בורסות ארה"ב, אירופה וכן הבורסה בת"א. החברה עובדת עם לקוחות מוסדיים/ ועדות השקעה מכל העולם כולל קרנות גידור, בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח, בנקים ו-Family Office. האלגוריתם הוא בעל יכולת למידה עצמאית ופותח ע"י צוות מפתחים בראשות ד"ר ליפא רויטמן ממכון ויצמן למדע, מומחה בתורת הכאוס ובעל ניסיון של 20 שנה בתחום הבינה המלאכותית. האלגוריתם מבוסס מתודות שונות של AI: רשתות נוירונים, אלגוריתמים גנטיים וכן Machine Learning .ד"ר רויטמן מוביל צוות ייחודי של מומחי בינה מלאכותית ,PhD’s, וכן יוצאי יחידת 8200.
החברה נוסדה ע"י ירון גולגר(מנכ"ל) וד"ר ליפא רויטמן(מדען ראשי). לחברה בעלת רישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לני"ע.
להצטרפות לקבוצת הווטסאפ של I Know First לחץ כאן
בניית תיק פאסיבי
התיק הראשון התבסס על גישה פאסיבית: בתיק זה נבחרו עשר מניות מאחת החבילות המובילות המוצעות באתר, בתיק זה לא בוצע שינויים/התאמות במהלך תקופת הניסוי. בנוסף, נבנה תיק אקטיבי: תיק מניות הכולל עשר מניות ובו בכל יום, יהיה ניתן לעדכן את המניות המומלצות ביותר, על פי המלצת האלגוריתם. שני התיקים התבססו על אסטרטגיות המסחר האלגוריתמי שלנו. הבדיקה מטעם חדשות השבת של ערוץ 13 בוצעה בפיקוח ד"ר טל מופקדי מאוניברסיטת רייכמן בהרצליה-מומחה מסחר אלגוריתמי בלתי תלוי אשר מונה מטעם חדשות ערוץ 13 כדי לפקח על הבדיקה. חבילת השירות שנבחנה היא חבילת ה-TOP20 עשרים מניות מומלצות מהשוק האמריקאי, לרכישת החבילה לחץ כאן)
התוצאות כפי שראיתם בכתבה היו מרשימות מאוד בשני התיקים וכל זאת במהלך תקופה תנודתית וסוערת בשווקים. בתחילת הניסוי בתאריך ה-6.8.2019 נבנה התיק הפאסיבי הבא:
האסטרטגיה בתיק פאסיבי היא בחירת טווח השקעה בו אנחנו מעוניינים, לאחר מכן נבחר את הנכסים עם האינדיקטורים האיכותיים ביותר ונשאיר אותו ללא שינוי לתקופה שבחרנו. אסטרטגיה זו נועדה למשקיעים הפאסיבים יותר בתהליך ההשקעה שלהם אשר, לא מעוניינים בשינויים רבים. יש לציין עם זאת ששוק המניות הוא דינמי ומשתנה מיום ליום ומומלץ להתעדכן בשינויים ובהזדמנויות שמאתר עבורנו אלגוריתם ה-AI באופן שכיח עד כמה שניתן. לפירוט מלא של התוצאות.
בניית תיק אקטיבי
התיק האקטיבי כלל עידכונים יומיים של תיק ההשקעות על בסיס המידע המעודכן ביותר של האלגוריתם. כל יום מנהל מערך הייעוץ של I Know First, בן רובין, העביר לצוות חדשות ערוץ 13 את הפקודות והשינויים שיש לבצע בתיק על פי התחזית המעודכנת של אלגוריתם הבינה מלאכותית. השינויים כללו זיהוי הזדמנויות חדשות ומניות מומלצות, העברת מניות מקנייה למכירה, ושינוי משקל המניות בתיק על בסיס האינדיקטורים השונים של אלגוריתם החיזוי-הסיגנל וההסתברות המופיעים בעבור כל מנייה.
תוצאות הבדיקה הבלתי תלויה
שני תיקי ההשקעות הכו את מדד ה-S&P500 בצורה משמעותית והשיגו תשואת יתר למרות התנודתיות המשמעותית בשווקים. חשוב להדגיש שלמרות התשואה העודפת על מדד היחוס, הסיכון של שני התיקים היה נמוך יותר גם כן.
ד"ר טל מופקדי, המומחה הבלתי תלוי מטעם חדשות ערוץ 13 סיכם בסיום הכתבה: "הביצועים אכן מרשימים, עם תשואה מאוד גבוה וסיכון קטן יותר מהסיכון של מדד ה S&P500".
תמיכה: דוא"ל support@iknowfirst.com טלפון 0765408742
