פיתוח אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות בשווקים השונים ובניית מוצרים פיננסים מבוססים בינה מלאכותית.

בפיתוח האלגוריתם המתקדם נעשה שימוש בין השאר במודלים שונים של בינה מלאכותית:

Genetic Algorithms

  Artificial Neural Networks

 Machine Learning   Deep learning

האלגוריתם מהווה כלי תומך החלטות בשוק ההון ומיועד לקרנות גידור, בנקים, בתי השקעות ומשקיעים מקצועיים בשוק ההון, שוק המט”ח ושוק הסחורות.

קצת עלינו

חברת I Know First Israel היא חברת פינטק ישראלית בעלת רישיון ייעוץ השקעות מהרשות לניירות ערך. המוצר העיקרי של החברה הוא אלגוריתם חיזוי המספק באופן יומי תחזית לכ-13,500 נכסים מאפיקי השקעה מסוגים שונים כמו: מניות, תעודות סל, אג”ח, מדדים עולמיים, מטבעות, חוזים עתידיים וסחורות.
• האלגוריתם מהווה כלי תומך החלטות בשוק ההון ומיועד לקרנות גידור, בנקים, בתי השקעות ומשקיעים מקצועיים בשוק ההון, שוק המט”ח ושוק הסחורות.
• פיתוח אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות בשווקים השונים ובניית מוצרים פיננסים מבוססים בינה מלאכותית.
בפיתוח האלגוריתם המתקדם נעשה שימוש בין השאר במודלים שונים של בינה מלאכותית:
• Artificial Neural Networks
• Genetic Algorithms
• Deep learning
• Machine Learning

לצורך איתור אופן זרימת הכסף ומגמת המסחר, האלגוריתם מבצע הפרדה בין החלק הניתן לחיזוי לבין הרעשים הסטוכסטים האקראים בשוק.
התחזית המופקת ע”י המערכת מתייחסת למגמות המסחר החזויות, עבור כל אפיק השקעה, בטווחי זמן שונים:
• טווח קצר: 3 ימים ועד שבוע.
• טווח בינוני: תחזית אלגוריתמית לטווח שבועיים ועד חודש.
• טווח ארוך: תחזית אלגוריתמית לטווח של 3 חודשים ולטווח של שנה.
האלגוריתם מספק פתרונות לבנקים, בתי השקעות, קרנות גידור ומשקיעים מקצועיים בשוק ההון, ושוק תעודות הסל והמניות בפרט.

איך האלגוריתם עובד?

לאחר איסוף מידע כמותי מהשווקים השונים, ושמירת מידע היסטורי של 15 שנה לאחור, הנתונים מעובדים על ידי האלגוריתם ועל ידי שימוש בבינה מלאכותית ומערכת קשרים עצבית( Artificial neural network) האלגוריתם יודע למצוא תבניות ודפוסים חוזרים של יחסים בין נכסים, הוא בודק את איכות ההתאמה של הקשרים הללו ולאחר עיבוד מהיר הוא מוציא אותם כפלט המשמש ליצירת תחזיות ל-6 טווחי זמן שונים. (3 ימים, 7 ימים, 14 יום, חודש, שלושה חודשים ושנה). בנוסף האלגוריתם לומד מהתחזיות שלו עצמו ומבצע הפרדה בין החלק הניתן לחיזוי לבין הרעשים הסטוכטיים האקראיים בשוק.

האלגוריתם עוקב באופן יומי אחר זרימת הכסף בין אפיקי ההשקעה השונים, מסנן רעשי רקע ומאתר מגמות מסחר, עיוותי שוק והזדמנויות השקעה. האלגוריתם פותח במשך 20 שנות אדם על ידי צוות מפתחים בראשות ד”ר ליפא רויטמן, מדען ממכון ויצמן למדע בעל ניסיון בינלאומי של 35 שנה באפיון מודלים מתמטיים, פיתוח פטנטים והתמחות בתורת הכאוס.

מה מכיל השירות?

השירות ללקוח המוסד כולל תחזית יומית מותאמת אישית על הנכסים אותם הוא מחזיק או בהם הוא מעוניין. בנוסף יקבל תחזית יומית על מדדים מובילים בעולם וסקטורים מומלצים על ידי האלגוריתם אשר יבנו לו תמונה גלובלית על מצב השווקים בעולם ואיתור הזדמנויות השקעה סקטוריאליים. מעל אלו  תינתן אפשרות בחירה ל-10 חבילות מעולמות ההשקעה הבאים:

חבילות בסיס:

    • תחזית אלגוריתמית יומית למעל ל-100 מדדים וסקטורים עולמיים(כולל מדדי ארה”ב וכן שורה של מדדי תנודתיות) AI Based Sectors/Regions rotation
    • תחזית מותאמת אישית של האלגוריתם על תיק ההשקעות הקיים של הקרן.

חבילות לבחירה:

    • תחזית אלגוריתמית יומית למניות מומלצות ממדד ה-SP500 ו-SP100.
    • תחזית אלגוריתמית יומית למניות מומלצות ממדד הנאסד”ק, הדאו ג’ונס והראסל.
    • תחזית אלגוריתמית יומית למניות מומלצות מכלל השוק האמריקאי.
    • תחזית אלגוריתמית יומית לתעודות סל מומלצות מהשוק האמריקאי.
    • ניתוח אלגוריתמי מבוסס בינה מלאכותית למפת הסקטורים בארה”ב ומיקוד במניות מומלצות מתוך הסקטורים המובילים.
    • תחזית אלגוריתמית יומית למניות מומלצות ממדד ת”א 125 ולכלל המניות במדד.
    • תחזית אלגוריתמית יומית למניות מומלצות ממדד ת”א 90 ולכלל המניות במדד.
    • תחזית אלגוריתמית יומית למניות מומלצות ממדד ת”א 35 ולכלל המניות במדד.
    • תחזית אלגוריתמית יומית למניות מומלצות ת”א כללי All shares ולכלל המניות במדד.
    • תחזית אלגוריתמית יומית לשוק הסחורות הכוללת בין השאר, ניתוח ספציפי על הזהב, הכסף והנפט.
    • תחזית אלגוריתמית יומית לשוק המט”ח.
    • תחזית אלגוריתמית יומית על שוק הריביות.
    • תחזית אלגוריתמית יומית על מניות ה- Re-opening אשר סומנו על ידי האלגוריתם.

בנוסף כל לקוח מוסדי אשר יצטרף לשירות יקבל:

  • הדרכה ראשונית אישית על אופן קריאת התחזית ותהליך בחירת הנכסים מתוכה.
  • שיחה שבועית עם מנהל מערך הייעוץ על מגמות ודגשים.

בניית אסטרטגיות השקעה מבוססות בינה מלאכותית

השירות כולל בניית אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות ובניית מוצרים פיננסים מבוססים בינה מלאכותית. מרגע הצטרפותו לשירות, יוצעו ללקוח מספר אסטרטגיות השקעה מעולמות השקעה שונים התואמות את מדיניות ההשקעה שלו ורמות הסיכון בהן הוא מעוניין.

המודלים מבוססים על סטטיסטיקה של תחזיות רבות והתמקדות באינדיקטורים מובחרים מטווחי זמן שונים. מטרתן העיקרית היא להכות את מדד הייחוס ויצירת ערך מוסף ללקוח.

כל התכנים הנ”ל מיועדים ללקוחות מוסדיים וכשירים בלבד לפי הגדרת הרשות לני”ע