מסחר אלגוריתמי: דו"ח מסחר סווינג בין יולי 2014 לנובמבר 2015

מסחר אלגוריתמי

מסחר אלגוריתמי: דו"ח מסחר סווינג

דו"ח מסחר סווינג

פורסם לראשונה באתר האמריקאי שלנו.

דו"ח המסחר הנ"ל הינו חלק מאסטרטגיית המסחר של I Know First. בתקופה שבין ה-1 ביולי 2014 ל-30 בנובמבר 2015 התקבלה התשואה הכוללת של 98.96%, תוך שימוש באסטרטגיית מסחר סווינג. באותה תקופה, מדד ה-S&P500 הניב תשואה נמוכה בהרבה – 6.13% בלבד.

במאמר שלהלן, נדון במספר מניות מובילות מתוך דו"ח המסחר – כאשר בוחנים את תשואת המניות בלבד בתקופה המדוברת, ניתן לראות שהתשואה שהתקבלה ממסחר סווינג בעזרת תחזיות I Know First היא 33.92%, בעוד מדד ה-S&P500 הניב רק 6.13% – הפרש של כ-26.79%.

מסחר אלגוריתמי

בגרף שלעיל, הסימון הכחול מציין עלייה חדה בשווי המניות בתקופה שבין ה-8 במרץ ל-16 באפריל – בתקופה זו נתרכז במהלך המאמר.

מסחר אלגוריתמי

הגרף הנ"ל מראה את התרחשות הקפיצה בשווי המניות בקנה מידה מצומצם יותר. ניתן לראות שבתקופה זו אסטרטגיית המסחר של I Know First עקפה את זו של מדד ה-S&P500 – ההפרש בתשואות בתקופה זו בלבד עמד על כ-22.53%. ניתן לאמוד את הפרש זה בכ-2,253$ בהנחה וההשקעה הראשונית היתה 10,000$.

מסחר אלגוריתמי

שלושת המניות המובילות בתקופה זו היו ZNH, YZC ו-VALE:

China Southern Airlines Co. Ltd (ZNH) – חברת התעופה הסינית מספקת שירותי הטסה ללקוחות וסחורות במדינות שונות בעולם. אינדקס המסחר של מניות סין צמח לשיא חדש, דבר הגרם לכך שמחיר מניות החברה צמחו גם כן. באותה תקופה פתחה החברה יעדי טיסה חדשים בדרום-מערב אסיה, אירופה ואפריקה.

Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. (YZC) – חברת אנרגיה העוסקת בחיפוש, כרייה, הפקה ומכירה של פחם בסין, יפן, דרום קוריאה ואוסטרליה. בסוף מרץ 2015, הרחיבה החברה את שירותיה, וכך הגדילה את כמות המסחר לכ-57.02 טון ובשל כך צמח שווי המנייה בכ-44% בשנה בלבד.

Vale S.A. (VALE) – חברת מסחר, אשר פועלת בתחומי המחקר, ייצור ומכירה של עופרת, ניקל, דשנים, נחושת, פחם, מנגן, קובלט ומתחות יקרות נוספות בעולם בכלל ובברזיל בפרט. בסוף חודש מרץ, יצאה החברה בהודעה כי כמות העופרת שהצליחה להפיק ברבעון הראשון היה 74.5 טון – כמות שלא נראתה בעבר בחברה זו. באותו רבעון, כמות ההפקה של ניקל ופחם עמדו על 69,200 טון ו-1.7 מליון טון, בהתאמה.

באופן כללי, מרבית העסקאות המוצגות היו לפוזיציית לונג (94%).

מסחר אלגוריתמי

המניות שלהלן צברו את מרבית ימי המסחר:

SLW – 12

YZC – 10

ZNH – 9

VALE – 9

JNPR – 8

USG – 8

להלן ניתוח מעמיק של שלושת המניות המשמעותיות ביותר באותה תקופה:

מניית ZNH הניבה תשואה של כ-20.94% ב-10 ימי מסחר

ב-11 למרץ, 2015, הפיק האלגוריתם של I Know First תחזית ובא ניתן היה לראות כי אות המגמה של מניית ZNH חזק מאוד. מחיר המנייה, בו נסגר המסחר ביום הקודם, צמח אל מעל הממוצע בחמשת הימים האחרונים. נתונים אלה – אות המגמה החזק והמחיר הגבוהה, הצביעו על כך שיש לקנות את המנייה עם פתיחת המסחר. להלן התחזית המקורית שהפיק האלגוריתם, וכן תוצאות המסחר, אשר הניב תשואה של כ-20.94% בעשרה ימים בלבד.

מסחר אלגוריתמי

קו המכירה – קו זה הינו גבול תחתון (בערך מוחלט) עבור עסקאות בפוזיציית לונג (או שורט). ניתן לראות שבגרף הנ"ל, הקו נמצא בקביעות על רף ה-10.

עפ"י ניתוח התחזיות מהתקופה הנ"ל, קניית המנייה מתבצעת ב-11 במרץ – באותו יום אות המגמה שהתקבל מהאלגוריתם היה 131.76 עבור מניית ZNH. מכירת המנייה התבצעה ב-24 במרץ, וזאת מכיוון שממצע חמשת הימים האחרונים היה נמוך ממחיר המנייה בפועל בעת סגירת המסחר ביום שלפני כן – מחיר הפתיחה של מניית ZNH באותו יום היה 30.20$.

איפה ניתן היה לראות את התחזית?

מסחר אלגוריתמי

את מניית ZNH ניתן למצוא תחת חבילת מניות מדד ה-S&P500. בתחזית שהפיק האלגוריתם ב-11 במרץ, מנייה זו היתה ממוקמת בראשית טבלת החום – כל לקוחותינו אשר רשומים לשירות הכולל את 10 המניות המובילות יכלו למצוא את מניית ZNH ברשימת המניות המומלצות להשקעה.

מניית YZC הניבה תשואה של כ-42.55% ב-8 ימי מסחר

ב-30 במרץ, התקבלה תחזית מהאלגוריתם של I Know First, בתחזית ניתן היה לראות כי עבור טווח זמנים של חודש, מניית YZC החזירה אות חיובי חזק מאוד – מחיר המנייה עלה מעל לממוצע חמשת הימים האחרונים, ובשל כך עלתה הכדאיות להשקיע במנייה זו. להלן תיעוד האסטרטגיה המומלצת למסחר המנייה בתקופה המדוברת – בתקופה זו הניבה המנייה תשואה של כ-42.55% ב-8 ימים בלבד.

מסחר אלגוריתמיעפ"י ניתוח התחזיות מהתקופה הנ"ל, קניית המנייה מתבצעת ב-30 במרץ – באותו יום אות המגמה שהתקבל מהאלגוריתם היה 74.54 עבור מניית ZNH. בנוסף, המחיר בו נסגר המסחר ביום שלפני כן היה גבוהה ממוצע חמשת הימים האחרונים. מכירת המנייה התבצעה ב-9 באפריל, וזאת מכיוון שהאות שהתקבל בתחזית האלגוריתם היה נמוך מאוד, ואף שלילי. מחיר המנייה ביום המכירה עמד על 11.76$.

איפה ניתן היה לראות את התחזית?

את מניית YZC ניתן למצוא תחת חבילת מניות מדד ה-S&P500. בתחזית שהפיק האלגוריתם ב-30 במרץ, מנייה זו היתה ממוקמת בראשית טבלת החום – כל לקוחותינו אשר רשומים לשירות הכולל את 10 המניות המובילות יכלו למצוא את מניית ZNH ברשימת המניות המומלצות להשקעה.

מסחר אלגוריתמי

 

 

מניית VALE הניבה תשואה של כ-2.55% ב-7 ימי מסחר

בתחזית שהתקבלה ב-6 באפריל, ניתן היה לראות שמניית VALE קיבלה אות מגמה חזק מאוד עבור התחזית לטווח של חודש – ההסבר לכך הוא שמחיר המנייה עבר את ממוצע חמשת הימים האחרונים, ובשל כך עלתה הכדאיות להשקיע במנייה זו. להלן תיעוד האסטרטגיה המומלצת למסחר המנייה בתקופה המדוברת – בתקופה זו הניבה המנייה תשואה של כ-2.55% ב-7 ימים בלבד.

מסחר אלגוריתמי

עפ"י ניתוח התחזיות מהתקופה הנ"ל, קניית המנייה מתבצעת ב-6 באפריל – באותו יום אות המגמה שהתקבל מהאלגוריתם היה 49.45 עבור מניית ZNH. בנוסף, המחיר בו נסגר המסחר ביום שלפני כן היה גבוהה ממוצע חמשת הימים האחרונים. מכירת המנייה התבצעה ב-14 באפריל, וזאת מכיוון שמחיר המנייה היה נמוך ממוצע חמשת הימים האחרונים. מחיר המנייה ביום המכירה עמד על 6.04$. עם זאת, כחלק מאסטרטגיית מסחר הסווינג, המנייה נמכרה מוקדם יותר (ב-10 באפריל) עם תשואה של 3.74%, וזאת משום שהתקבלו מניות אחרות כחלק מ-4 המניות המובילות למסחר.

איפה ניתן היה לראות את התחזית?

את מניית VALE ניתן למצוא תחת חבילת מניות מדד ה-S&P500. בתחזית שהפיק האלגוריתם ב-6 באפריל, מנייה זו היתה ממוקמת שנייה בטבלת החום – כל לקוחותינו אשר רשומים לשירות הכולל את 10 המניות המובילות יכלו למצוא את מניית ZNH ברשימת המניות המומלצות להשקעה.

מסחר אלגוריתמי

לסיכום, אנו נעזרים במאמר זה לצורך ביקורת הביצועים בתקופה שבין ה-8 במרץ ל-16 בפאריל. התשואה שהניב האלגוריתם של I Know First בתקופה זה היתה מהגבוהות שנראו לאחרונה, והרבה מעבר לזו של מדד ה-S&P500. המניות של ZNH, YZC ו-VALE היו המניות הדומיננטיות מתוך מכלול המניות שהאלגוריתם שלנו הצליח לחזות בהצלחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

נגישות