בדוח הערכת חיזוי זה, אנו בודקים את ביצועי התחזיות על שוק המניות שנוצרו על ידי אלגוריתם הבינה המלאכותית של I Know First עבור 2 מהמדדים המרכזיים בוול סטריט, ה- S&P 500 ומדד הנאסד"ק עם טווחי זמן החל מ- 3 ימים ועד שנה, אשר נמסרו מדי יום ללקוחותינו. הניתוח שלנו מכסה את תקופת הזמן החל מ -26/11/2018 ועד 26/1/2020. להלן, אנו מציגים את הפרמטרים לבדיקת אחוז הדיוק של התחזיות על שוק המניות.

שים לב כי התוצאות הנ"ל התקבלו לגבי תקופת זמן מסוימת כדי לתת לנו הערכת איכות החיזוי עבור מדדי ה- S&P 500 והנאסד"ק. הדוח הבא מספק הסבר מקיף על המתודולוגיה שלנו וניתוח מפורט של מדדי הביצועים שקיבלנו במהלך ההערכה. דוח זה הוא חלק חדש מסדרת הערכות המדגימות את יכולת החיזוי המוצלחת על מדדי הנאסד"ק וה- S&P 500 .

אלגוריתם מבוסס בינה מלאכותית

אלגוריתם החיזוי שלנו מבוסס על אינטיליגנציה מלאכותית ולמידת מכונה עם שילוב אלמנטים של רשתות עצביות מלאכותיות ואלגוריתמים גנטיים. משמעות הדבר היא שהאלגוריתם מסוגל ליצור, לשנות ולעדכן קשרי גומלין בין נכסים פיננסיים שונים. בהתבסס על קשרי הגומלין הללו ונתוני השוק העדכניים ביותר, האלגוריתם מעבד את התחזיות שלו. ומאחר שהאלגוריתם לומד מתחזיות העבר שלו, הוא מתאים באופן רציף את קשרי הגומלין ומסתגל במהירות למצבי שוק משתנים.

מערכת  החיזוי של  I Know First מנבא וממדלת את זרימת הכסף בין השווקים. היא מפרידה את המידע הניתן לחיזוי מרעש אקראי הנמצא בשוק. לאחר מכן היא יוצרת מודל החוזה את השוק במרחב רב-ממדי המוזן מנתוני שווקים שונים בעולם. האלגוריתם יוצר כפלט את המגמה החזויה כמספר, חיובי או שלילי, יחד עם תרשים גל החוזה כיצד הגלים נושקים למגמה או חוצים אותה. וזה עוזר למשקיע להחליט באיזה כיוון לסחור ,באיזו נקודה להיכנס למסחר, ומתי לצאת. הדגם הוא 100%  אמפירי, כלומר הוא מבוסס על נתונים היסטוריים ולא על הנחות אנושיות. הגורם האנושי מעורב בבניית המסגרת המתמטית בלבד ובהצגת נקודות הפתיחה והסגירה של התשומות והתפוקות. מהנקודה הזאת ואילך, האלגוריתם משתלט על המודל ובאופן רציף בודק את איכות המודלים ולאורך זמן בוחן אותם בשנים של נתוני שוק, לאחר מכן מאמת אותם עם הנתונים העדכניים ביותר, במידה וקלט מסוים אינו משפר את המודל, הוא נדחה ומוחלף בקלט אחר.

המערכת שפותחה עצמאית על ידי מדעני החברה, היא מערכת בעלת יכולות אוטודידקטיות, ומתפתחת כל הזמן, כאשר מוסיפים נתונים יומיים חדשים והמודלים מתעדכנים על פי הם. חלק מהנכסים הנחזים מופיעים במספר מודולים נפרדים ועצמאיים. כך ניתן להשיג תחזיות מרובות בהתבסס על ערכות נתונים שונות. כמו כן, כל מודול מורכב ממספר מודולי משנה.

כל אחד מהם מספק תחזית עצמאית. אם תת מודלים מספקים תחזיות סותרות, זה מעלה לאלגוריתם סימן אזהרה. בנוסף לאלו, שישה מסננים שונים שהוספנו, מעבדים את המידע על מנת לחדד את התחזיות.

חישוב אחוז הדיוק

חישוב אחוז הדיוק מסייע לנו לזהות את רמת הדיוק של תחזיות האלגוריתם שלנו. אנו חוזים את כיוון התנועה של מדדי ה- S&P 500 והנאסד"ק באמצעות האלגוריתם שלנו. לאחר מכן התחזיות שלנו מושוות כנגד התנועה בפועל של ה- S&P 500 וה- נאסד"ק בהתאמה באותו טווח זמן. לאחר מכן, יחס הפגיעה מחושב באופן הבא:

מדד ה-SP500 ותעודת הסל העוקבת SPY

כאשר חושבים על אינדקס מניות מוביל אי אפשר להתעלם ממדד ה-500 SP. המדד במשך ההיסטוריה מהווה כמגדלור גלובלי וולרוב נותן את הטון בשוק המניות. מה שהאינדקס עושה, ביסודו של דבר, הוא לבחור את 500 החברות הציבוריות הגדולות ביותר הנסחרות באמצעות הוראת השוק ומייצר רשימה של תאגידים למעקב. באותו זמן SPY היא תעודת הסל המוכרת ביותר והוותיקה ביותר בעולם ההשקעות, העוקבת אחר מדד ה-S&P 500 . ה SPY הוא זול מאוד ובעל נפח מסחר גבוה  מה שהופך אותו למכשיר המושלם למעקב אחרי המדד ויעיל עבור סוחרים יומיים ומשקיעים כאחד.

מדד הנאסד"ק והתעודה העוקבת QQQ

כאשר מחפשים מניות בעלות צמיחה טבעית, רוב המשקיעים מסתכלים אל עבר מדד הנאסד"ק. המדד מתמקד בעיקר בטכנולוגיה ובחברות הקשורות לאינטרנט, אך מכיל גם חברות פיננסיות, צרכנות, ביוטכנולוגיה ותעשייה רבות. המדד מכיל 3,300 מניות כולל אפל (AAPL), אינטל (INTC), Facebook (FB), ו-(Microsoft  (MSFT) . ,תעודת הסל ( QQQ ) העוקבת אחר המדד, היא אחת מתעודות הסל הבולטות והנסחרות ביותר בעולם. התעודה משקיעה רק במניות שאינן פיננסיות המופיעות בנאסד"ק, ומתעלמת באופן יעיל ממגזרים אחרים. התעודה גדולה ובעלת נזילות גבוהה. I Know First מספקת תחזיות יומיות עבור נכסים אלו, והתוצאות המובאות לכם כאן הולכות מוצגות במונחים של אחוז דיוק באופקי זמן שונים.

דרך הטבלה לעיל, אנחנו יכולים לראות ש  I Know First פיתחה אלגוריתם כי הוא מסוגל בעקביות לחזות את מדד ה- S&P 500 וה- נאסד"ק במהלך תקופות זמן שונות. אחוז הדיוק הטוב ביותר התקיים בתעודת הסל העוקבת אחר הנאסד"ק (QQQ) ובה האלגוריתם הגיעה ל- 82% אחוזי דיוק עבור טווח הזמן של 90 יום. אנחנו יכולים להבחין כי ברוב הנכסים היה יותר מ 70% אחוז דיוק לטווח זמן של 14 ימים ומעלה. בנוגע לטבלה, יעילות האלגוריתם הייתה טובה יותר ויעילה יותר ככל שטווח הזמן היה ארוך יותר. זה מאפשר למשקיעים שלנו לקבל השקפה בטוחה יותר על השווקים גם בתקופות המאופיינות בתנודתיות גבוהה.

סיכום

דוח הערכה הזה, מציג בפנינו את התוצאות של אלגוריתם הבינה המלאכותית של I Know First  בהתייחסות לאחוזי הדיוק של התחזיות על המדדים. השגנו תוצאות מרשימות בכל המדדים, והבולט מבניהם היה טווח הזמן של 14 ימים על תעודת הסל (QQQ) העוקבת אחר מדד הנאסד"ק, והן מצביעות על כך שהשירות שלנו הצליח לחזות את התנועה של אינדקסים אלה בצורה נכונה  ב- 8  מתוך 10 פעמים. יש לשים לב שגם כל תעודות סל הייתה בעלת אחוז דיוק זהה למדד המוביל אותה.

הודות ליכולות התחזית של האלגוריתם למדד  S&P 500 , מדד הנאסד"ק ו-ETFs הקשורים אליהם, אנו יכולים להקנות ללקוחותינו יתרון משמעותי בעולם ההשקעות. צוות המחקר והפיתוח שלנו ימשיך לעקוב אחר ביצועי האלגוריתם ולהפיק תובנות רלוונטיות שיסייעו לספק את פתרונות המסחר האלגוריתמי הטוב ביותר ללקוחותינו.