מערכת I Know First היא מערכת חיזוי המספקת באופן יומי תחזית ללמעלה מ-10,000 אפיקי השקעה – מניות, מטבעות, שערי ריבית וסחורות.

המערכת מיועדת לבנקים, בתי השקעות וסוחרים מקצועיים בשוק ההון, שוק המט"ח ושוק הסחורות.
המערכת מתבססת על מודל תחזית מתקדם המבוסס על אלגוריתם בינה מלאכותית, Artificial Neural Networks ,Genetic Algorithms.

המודל מאתר את זרימת הכסף בין אפיקי ההשקעה השונים (באופן יומי), מסנן רעשי רקע ומאתר מגמות מסחר, עיוותי שוק והזדמנויות השקעה.

המערכת כוללת 2 מימדי ניתוח עבור כל אפיק השקעה:

    1. מדד ההסתברות ( Predictability level) –  מדד הסתברות התחזית (Predictability) הוא נתון המחושב ע"י מודל התחזית, כאשר הנתון נע בין הטווחים של (1 -) ל – (1+). העוצמה מחושבת על בסיס הביצועים בפועל של מודל התחזית ב-60 יום האחרונים. כלומר מנייה שנחזתה בהצלחה ע"י המודל לאורך זמן תקבל עוצמת תחזית גבוהה יותר. עוצמת תחזית של 1 מייצגת קורלציה מלאה (מתאם מלא) בין נתוני התחזית לנתוני המסחר בפועל. ככל שהתחזית קרובה יותר ל-1 התחזית "יותר חזקה" וניתן להתבסס עליה ככלי קבלת החלטות לפעולות מסחר שוטפות.
    2. אות המגמה (SIGNAL) – אות המגמה מייצגת את סטיית המחיר של הנכס,כלומר באיזה עוצמה ינוע הנכס בכיוון החזוי. הטבלה מסודרת מהמניות בעלות הסיגנלים הגבוהים ביותר ( בראש הטבלה מצד שמאל)  אל המניות בעלות הסיגנלים הנמוכים ביותר. מנייה בעלת עוצמת אות מגמה גבוהה יותר מהווה הזדמנות  השקעה טובה יותר.

       

       

       

 

 

 בכל מפת תחזית מומלץ להתמקד במניות בעלות עוצמת אות המגמה הגבוהה ביותר, מומלץ לשים לב גם לעוצמת התחזית.

במפה המצ"ב מסומנות בעיגול המניות בעלות עוצמת המגמה הגבוהה ביותר.

דגשים חשובים:

  • המערכת מהווה כלי תומך החלטה לקבלת החלטות קצרות וארוכות טווח לרכש מניות (במקביל לשימוש בפרמטרים מאקרו כלכליים נוספים). כל תחזית מתבססת על שערי הסגירה האחרונה.
    • מומלץ להמתין מספר ימים לפני כניסה לפוזיציה החזויה.
    •  התחזית מתעדכנת על בסיס יומי בהתאם לתנודות היומיות בתנועות הכסף, על כן, יתכנו שינויים משמעותיים בכיוון המגמה החזויה. מומלץ להתעדכן בתחזית באופן יומי
  • מודל התחזית מתבסס על תנועות השוק השוטפות ועל תנועות הכסף בשוק בפועל, ומזהה את מגמת המסחר המתגבשת. המודל לא מזהה תנועות פתאומיות בשוק הנלוות לאירועים חדשותיים, אירועים נקודתיים או אירועים חד פעמיים כמו למשל הודעת חברה על פשיטת רגל, נפילת ממשלה, פריצת מלחמה וכיו"ב.
  • דוגמה לאסטרטגיות מסחר שונות