אלגו טריידינג: מודל קרן גידור – מודל התאמה יומית למסחר Swing

מודל קרן גידור

אלגו טריידינג: מודל קרן גידור – התאמה יומית למסחר Swing
Swing Trading Model

אלגו טריידינג


אלגו טריידינג-מודל קרן גידור:

על בסיס המודל של ד"ר ליפא רויטמן, המתבסס על ממוצע של חמשת ימי המסחר האחרונים, צוות הפיתוח של I Know First פיתח מודל שתומך באסטרטגיה זו. התוצאות היו חיוביות ובהתבסס על הממוצע הנע בחמשת הימים האחרונים, ניתן היה לפתח אסטרטגיית מסחר יומית אשר תגדיל את התשואות ותצמצם את הסיכונים. הפרוטפוליו להלן מציע השקעה במניות הטובות ביותר, שערי ריבית וצמדי מט"ח המזוהים ע"י האלגוריתם ונבחרים  על ידו בתהליך סלקציה קפדני. החלטה על אופן המסחר היומי מתבצעת לפני פתיחת המסחר באותו יום. המלצות המסחר משתפרות באופן שוטף בהתאם לתחזיות האלגוריתם והמידע החדש המתקבל כל יום. נלקחות בחשבון החלטות בטווח הקצר כמו גם בטווח הארוך, ללא התייחסות לכיוון השוק כרגע. ההון מחולק כך ש-60% מושקע במניות, 30% בשערי ריבית ו-10% בצמדי מט"ח G10 עם מינוף של פי 10. התשואה הכוללת החל מהראשון ליולי 2014 ועד ה-30 לספטמבר בשנה שלאחר מכן, עומדת על 100.6% בעוד שמדד הS&P500 מאבד -2.05% באותה תקופה.

פירוט התשואה הכוללת:

אלגו טריידינג

 

להלן סיכום ביצועים יומי ושנתי הכולל מדדי סיכון לכל שוק, וכן קומבינציות לקרן.

שערי החליפין מחולקים לממונפים פי 10 וכאלה שאינם ממונפים.

אלגו טריידינג

סטטיסטיקת המסחר מופיעה בהתאמה בטבלה שלהלן:

אלגו טריידינג

 

 

 

הטבלה שלהלן מתארת בנפרד את המניות, ריבית וצמדי מט"ח(ללא מינוף) לאורך הזמן:

מניות:

אלגו טריידינג

 

שערי ריבית:

 

 

 

 

אלגו טריידינג

מט"ח:

 

 

 

 

 

אלגו טריידינג

 

מודל קרן גידור

I Know First Research

Research@IKnowFirst.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

נגישות